Cher(e) Abonné(e),

Le mercredi 11 octobre 2017, nous vous proposons 2 New(s) qui peu(ven)t vous intéresser:

Le Club Maths-Fi  vous souhaite une excellente journée et vous propose aujourd'hui :

Réseau Maths, Finance & Big Data sur LinkedIn : merci à nos +27.000 abonnés ! Cliquez ici pour les rejoindre.

Nouveau recrutement @ Kelpler Cheuvreux : Stage Conventionné - Assistant Structuration - Paris -  6 mois minimum

Kepler-Cheuvreux

Au coeur de la salle des marchés, vous serez intégré à la business line de Kepler Cheuvreux en charge des produits structurés sur toutes les classes d'actifs : actions, taux d'intérêt, crédit, matières premières, taux de change et OPCVM.

Votre contribution, dans le cadre de l'équipe de structuration indicielle et en relation entre autres avec les équipes de structuration produits et les équipes commerciales portera sur notre offre d'indices quantitatifs.

Votre parcours :

  • Étudiant d'une grande école d'ingénieur ou d'une université de premier rang, vous avez un profil technique avec une spécialisation en finance de marché.
  • Vous parlez l'anglais et avez une bonne maitrise des mathématiques financières du code informatique (C++, VBA...).

Plus d'informations sur ce poste

Postuler dès maintenant par email : cliquez ici


 

Salon les Ingénieurs et la Finance - Paris - Inscrivez-vous dès maintenant !

Rendez-vous le 16 octobre prochain de 14h à 18h au Centre Etoile Saint-Honoré, Paris 8ème !

Jeune Cadre ou Expérimenté à la recherche d'une nouvelle opportunité (Big Data, de l'Actuariat, de l'I.T., ou encore en Finance quantitative), cet événement est fait pour vous !
N'attendez pas pour réserver votre place.

Inscription gratuite mais obligatoire : cliquez ici

[Alfic] Quant Corner Londres et Paris

mercredi 11 octobre 2017

ALFIC est SSII spécialisée dans la finance de marché, partenaire privilégié de grandes banques de financement et d'investissement. 

Recherche activement  des Analystes Quantitatifs H/F pour accompagner leurs clients grandes BFI à Paris et à Londres

Pré-requis :

  • Grande école d'ingénieurs et/ou 3 ème cycle universitaire + Master en Finance quantitative
  • Première expérience similaire ;
  • Maîtrise des modèles de valorisation des produits dérivés ;
  • Bonnes bases en Programmation Orientée Objet, C++, C# ou Python ;
  • Connaissances de quelques indicateurs des risques VaR, FRTB, ... ;
  • Avoir de bonnes bases en algorithmique serait un plus.

Plus d informations - Envoyer votre candidature par email

 
  

[Recrutement] EDHEC Scientific Beta recrute avec Maths-Fi

mercredi 11 octobre 2017

Edhec Risk - Eri Scientific BetaAs part of its policy of transferring know-how to the industry, EDHEC-Risk Institute set up ERI Scientific Beta. ERI Scientific Beta is an original initiative which aims to favour the adoption of the latest advances in smart beta design and implementation by the investment industry. As of December 31, 2016, the Scientific Beta indices corresponded to USD 12.3bn in assets under replication.
With offices in Boston, London, Nice, Singapore and Tokyo, ERI Scientific Beta has a dedicated team of 45 people who cover client support, development, production and promotion of its index offering.

Senior MatLab Developer- Full-time position

  • The successful candidate will be an experienced MatLab Developer, with significant skills in quantitative finance, calculation and back testing

Apply by email More information


2 interns for Quantitative Research Analysis (6-9 months)

  • The role requires sound knowledge of advanced computational tools (such as Matlab); advanced knowledge of Excel ; excellent command of financial theory + applied statistics/econometrics; & a keen interest in empirical work with financial data and applying advanced research-based concepts in practice.
 
  

Retrouver l'intégralité de nos offres d'emploi ou de stages France et International

 

 

 

A bientôt.

L'Equipe de bfa-emploi.com
contact@bfa-emploi.com